Encyklopedia w Markpol

Reklama:

Wariancja to klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń poszczególnych wartości cechy od średniej arytmetycznej zbiorowości. Wariancja zmiennej losowej X o wartości oczekiwanej μ zdefiniowana jest wzorem:

Var[X]=E[(X-\mu)^2]

, gdzie

E[]

jest wartością oczekiwaną zmiennej losowej. Wariancja jest momentem centralnym drugiego rzędu zmiennej losowej. Wariancja dla szeregu szczegółowego wyznacza się ze wzoru:
:

s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ( x_i - m )^2

a dla szeregu rozdzielczego:
:

s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i

( x_i - m )^2
Wariancja próby losowej o wartościach

x_i

, gdzie

i=1,2,3,...

, jest następująca: :

\sigma^2 = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n
 \left( x_i - \overline{x} \right) ^ 2.

Wariancję dla populacji można estymować za pomocą n-elementowej próby losowej: :

s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( x_i - \overline{x} \right) ^ 2.

Zobacz też: przegląd zagadnień z zakresu matematyki

Chcesz wypromować swoją stronę w internecie?? - nie zwlekaj pozycjonowanie w Luman.biz to rozsądny wybór
2005 Encyklopedia
These materials are based onWikipedia and licensed under the GNU FDL
Internet Advertising|Mortgage Calculator|Mortgages|Credit Cards|Personal Finance